Teste de estresse do BCE mostra que a maioria dos bancos não inclui risco climático em modelos de crédito
Manifestantes ambientais saem às ruas durante uma manifestação do Fridays for Future no distrito financeiro de Frankfurt, na Alemanha, em agosto do ano passado.
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Os resultados do primeiro teste de estresse de risco climático do Banco Central Europeu mostram que a maioria dos bancos não incorpora suficientemente o risco climático em suas estruturas de teste de estresse e modelos internos.
Em um relatório publicado na sexta-feira, o BCE disse que as descobertas reafirmam a visão de que os bancos devem aprimorar seu foco no risco climático.
“Os bancos da área do euro devem intensificar urgentemente os esforços para medir e gerenciar o risco climático, eliminando as atuais lacunas de dados e adotando boas práticas que já estão presentes no setor”, disse Andrea Enria, presidente do conselho de supervisão do BCE, em comunicado.
Um total de 104 bancos participaram no teste, que é o primeiro do género, disse o BCE, fornecendo informação em três módulos, ou categorias. Esses incluíam seus próprios recursos de teste de estresse climático; sua dependência de setores emissores de carbono; e seu desempenho em diferentes cenários ao longo de vários horizontes temporais.
Os resultados do primeiro módulo descobriram que cerca de 60% dos bancos ainda não possuem uma estrutura de teste de estresse de risco climático.
Da mesma forma, o BCE disse que a maioria dos bancos não inclui o risco climático em seus modelos de risco de crédito e apenas 20% consideram o risco climático como uma variável ao conceder empréstimos.
Quanto à dependência dos bancos de setores emissores de carbono, o BCE disse que, no total, quase dois terços da receita dos bancos de clientes corporativos não financeiros decorre de indústrias intensivas em gases de efeito estufa.
Em muitos casos, o relatório descobriu que as “emissões financiadas” dos bancos vêm de um pequeno número de grandes contrapartes, o que aumenta sua exposição a setores de emissões intensivas.
Dentro do terceiro módulo, os resultados foram limitados a 41 bancos supervisionados diretamente para garantir a proporcionalidade em relação aos bancos menores. Exigiu que os credores projetassem perdas em eventos climáticos extremos em diferentes cenários de transição.
Os resultados alertaram que as perdas de crédito e mercado podem chegar a cerca de 70 bilhões de euros (US$ 70,6 bilhões) no total este ano para os 41 bancos supervisionados diretamente.
O BCE observou, no entanto, que isso “subestima significativamente o risco real relacionado ao clima”, pois reflete apenas uma fração do perigo real. Isso se deveu, em parte, à escassez de dados disponíveis.
“Este exercício é um marco crucial em nosso caminho para tornar nosso sistema financeiro mais resiliente ao risco climático”, disse Frank Elderson, vice-presidente do conselho de supervisão do BCE. “Esperamos que os bancos tomem medidas decisivas e desenvolvam estruturas robustas de teste de estresse climático no curto e médio prazo”.
A presidente do BCE, Christine Lagarde, disse anteriormente que o banco central estava tomando medidas para incorporar as mudanças climáticas “em nossas operações de política monetária”.
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O BCE disse que coletou informações qualitativas e quantitativas, com o objetivo de avaliar a preparação do setor para o risco climático e reunir as melhores práticas para lidar com o risco relacionado ao clima.
O relatório concluiu que a maioria dos bancos precisaria trabalhar mais para melhorar a estrutura de governança, disponibilidade de dados e técnicas de modelagem de suas estruturas de teste de estresse.
